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主要股票技术指标分析方法

2015-12-28 15:28| 发布者: 股市小赢家| 查看: 584| 评论: 0

一、平滑异同移动平均线MACD

平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence and Diver-gence )类似于移动平均线指标,所不同的是对指数要进行平滑运算处理。 MACD在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值,以此两个数值,作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。所谓「差离值」(DIF) 即12日EMA数值减去26EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到怎样的程度,才真正是行情反转的讯号,MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日 EMA)。在MACD的指数平滑移动平均线计算法则,都分别加重最近一日的份量权数。

12日 EMA 的计算:EMA12 =(前一日EMA12×11/13+今日收盘价×2/13)。 
26日 EMA 的计算:EMA26 =(前一日EMA26×25/27+今日收盘×2/27)。 
差离值(DIF) 的计算:DIF =EMA12-EMA26 
然后再根据差离值计算其9日的平滑异动移动平均差离值MACD。MACD=前一日MACD×8/10+今日DIF×2/10。计算出的DIF与MACD均为正或负值,因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线,为了方便判断,亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。至于计算移动周期,不同的商品仍有不同的日数。在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。

研判技巧: 
1. DIF值与MACD值均在X轴线上、向上移动,市场为牛市,反之为熊市。 
2. 在X轴之上,当DIF值向上穿过MACD值时为买入信号。 在X轴之下发生这种交叉仅适合空头者平仓。 
3. 在X轴之下,当DIF值向下穿过MACD值时为卖出信号。 在X轴之上发生这种交叉仅适合多头者平仓。 
4. 背离信号。当指数曲线的走势向上,而 DIF、MACD曲线走势与之背道而弛,则发生大势即将转跌的信号。当DMI中的ADX指示行情处于盘整或者行情幅度太小时,避免采用 MACD 交易。

二、趋向指标DMI

趋向指标(Directional Movement Index)的基本原理在于探求价格在上升及下降过程中的「均衡点」,亦即供求关系由紧张状况,通过价格的变化而达致“和谐”,然后再因价格供求的互为影响下,再导致紧张的循环不息过程。DMI可以产生指标交叉的买卖讯号,可以辨别行情是否发动。市场上为数众多的技术指标,都必须搭配DMI使用。 不是凭藉主观与直觉来判断买方卖方的两种力量,而是加以科学化。

1、先求得±DM(趋向变动值) 
+ -项仅代表上升下降不代表正负值,一日中的趋向变动值,只能在两者之间取其最大的数值,而不能并取。 
+DM = 今日最高价 - 昨日最高价(取正值,否则为0) 
-DM = 今日最低价 - 昨日最低价(取正值,否则为0) 
2、TR,真正波幅,取最大的变动值(三选一) 
   1. H-L 当日最高价减去当日最低价 
   2. H-PC 当日最高价 - 昨日收盘价的差距 
   3. L-PC 当日最低价 - 昨日收盘价的差距 
3、方向线(DI)为探测价格上涨或下跌的指标,以+DI表示上升方向线,-DI表示下跌方向线 
DI DIF = 上升方向线与下跌方向线的差 
DI SUM = 上升方向线与下跌方向线的和 
由于趋向值的变动性大,因此以十四天平滑运算,即得到所要的趋向平均值 (ADX)「ADXR」是 「ADX」的评估数值,它的计算方法是将当天的「ADX」 与十四天前的「ADXR」相加除以2 得出。

DMI的研判技巧: 
1. 当(+DI)向上穿越(-DI),便是买入讯号,若 ADX 止跌回升,则涨势更强。若 ADX 升到某一水平,掉头回落,则显示往后纵使上升,升势亦会放缓,且维持的时间不会太久,便会转为下跌,直到ADX 再掉头转升为止。 
2. 当(━DI)向上穿越(+DI),或(+DI)跌破(━DI),便是卖出讯号,若 ADX 向上攀升,便会出现较急跌势,直至ADX 见顶回落,才确认底部的出现,往后的跌势亦较缓,并且出现反弹回升的现象。 
3. 当股价见顶时,ADX 会随后见顶,此时ADX 在70左右,故 ADX 的功用在辅助判别涨势或跌势的反转讯号。 
4. 当(+DI)和(━DI)相交叉,出现了买卖的讯号,随后 ADX 与ADXR相交,便是最后一个买卖的机会。 
5. ADX 脱离20-30 之间往上爬升时,不论当时的价格正往上涨或者往下跌,都可以认定,将产生一段有相当幅度的行情。 
6. ADX位于+DI和-DI的下方,特别在20以下时,代表股价已经陷入泥沼,处于沉闷的整理期,此时,应退出市场观望。 
7. ADX一旦高于50以上,忽然转弯向下反折,此时,不论当时的价格正往上涨或者往下跌,都代表行情即将反转。


三、差离移动平均DMA


DMA(Divergence of Moving Average),又称 MAOSC(MovingAverage OSCillator),是短线进出非常有用的指标,谷底向上表示买进,峰顶下滑表示要卖出。 
可参考MACD指标。

四、指数平均数EXPMA

指数平均数(Exponential Moving Average)可以随股价的快速移动,立即调整方向,有效地解决了讯号落后的问题。

研判技巧: 
1. 当快速EXPMA线由下往上穿越慢速EXPMA线时,将对股价造成推升力道。 
2. 当快速EXPMA线由上往下穿越慢速EXPMA线时,将对股价造成推降力道。 
3. 股价由下往上碰触EXPMA时,很容易遭遇大压力回挡。 
4. 股价由上往下碰触EXPMA时,很容易遭遇大支撑反弹。 
5. 判断瞬间行情将大幅波动时,放弃使用EXPMA指标,改为CCI搭配ROC使用。

五、三重指数平滑移动平均TRIX

三重指数平滑移动平均(Triple Exponentially Smoothed MovingAverage),长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短线波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观。

研判技巧: 
1. 打算进行长期控盘或投资时,趋向类指标中以TRIX最适合。 
2. TRIX由下向上交叉TMA时,买进。 
3. TRIX由上向下交叉TMA时,卖出。

六、ARBR能量指标

(一)AR指标又称为买卖气势指标,系以当日之开盘价为基础与当天之最高、最低价进行比较,再予以统计运算出来的强弱指标。股价自每天开盘价开始,经过各种波动之后,才以收盘价结束,而我们以当天的开盘价为基准,分别计算当天开盘价与最高价及最低价之间的差额,并予以累积比较,如果买卖气势高过开盘价的话,则可判断目前系为强势,宜买进持有。反之,若买卖气势低于开盘价的话,则可判断目前系为弱势,以卖出或观望较佳。 
程序: 
1.将当日最高价减去开盘价之余额列为正数,而最低价减去开盘价的余额为负数,每天将该正负数余额分别累积。 
2.若当天的开盘价即是最高价或最低价时,则该天的正数值或负数值为零。 
3.当天从开盘到收盘仅有一个价格成交或是当天并未成交时,则该天的正负数均为零。 
4.除权或除息的成交价格不需加以权值修正,只要照平常的方法计算即可。 
5.按上述的方法,分别求出其廿六天(或N 日)的累积数,再以正数的总和为分子。 
研判技巧: 
1. 通常AR的走势与股价是同向的,即 AR 下跌,则大势也跌。 
2. 在头部或底部即将形成时,AR 往往具有领先的能力。 
3. AR 指标,介于 80~120 之间较为正常。 
4. 在50以下可考虑买入股票,150以上应注意股价回档或下跌。 
5. AR 由60-80-120-150上升至180以上时,必须时刻注意股价反转下跌的机会相当大。 
6. AR 由100-80-60-40逐步下降时,代表能量已经累积至一定成熟程度。 
(二)BR指标又称为买卖意愿指标,系以昨日的收盘价为基础与今日的 
最高、最低价比较,加以统计出来的强弱指标。系由于股价变化刺激投资人买卖意愿,于是我们以前一天的收盘价为基准,用数字把当天行情的波动情形表示出来,用来做为预测股价未来动向的方法。 
程序: 
1.将昨天的收盘价减去今天的最低价,其余额列于负方,再将今天的最高价减去昨天的收盘价,其余额列于正方,逐日统计。 
2.若行情跳空下跌,今天的最高较昨天的收盘价为低时,此时正方动能遭到压制,亦即当天的正方变成负数,同样的亦列于正方栏内。 
3.若行情跳空上升,今天的最低价比昨天的收盘价为高时,此为负方动能遭到压制,亦即当天的负方变成负数,同样的亦须将该负数余额列于负方栏内。 
4.当天若只有一个正方为正数,负方则为同额的负数;相反的,若该成交价格比昨天收盘价为低时,则正方为负数,负方则为同额的正数。 
5.当天若为不涨不跌,并且只有一个成交价格时,则该天的正方及负方均为零。 
6.当天均未成交时,则该天的正负亦均为零;而隔天若有成交时,则仍以前一成交日的收盘价为准。 
7.除权或除息时,应把前一天的收盘价扣去权值或股息,亦即以其除权或除息的申报价来计算其正负方数。



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